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El riesgo frente a la recompensa en la inversión representa la recompensa prospectiva que un inversionista puede obtener de una inversión, por cada dólar que arriesga en una inversión.
Pero en el comercio, la relación riesgo-recompensa en el comercio es un poco diferente y tiene un peso de importancia diferente.
Ya sea que sea un operador experimentado o uno nuevo, la relación riesgo-recompensa puede ser algo difícil de entender. Puede sentir que tiene el control total y que la proporción establecida siempre funcionará para usted, pero rara vez es así. Para aprovechar al máximo esta relación, debes prestar atención a los detalles.
¿Qué es la relación riesgo-recompensa?
Por lo tanto, definamos el riesgo y la recompensa en el comercio.
La relación riesgo-recompensa o relación riesgo-rendimiento en la negociación representa el rendimiento y el riesgo esperados de una determinada operación o operaciones en función de la posición de entrada y la posición de cierre. Una buena relación riesgo-recompensa tiende a ser menor que 1, es decir, la rentabilidad (recompensa) es mayor que el riesgo.
Fórmula de relación riesgo-recompensa (fórmula de relación riesgo-rendimiento):
Para obtener más información sobre el cálculo, visite nuestro artículo Cómo calcular el índice de recompensa por riesgo en Forex.
El comercio es un nervio lineal. No importa lo estable que parezca el mercado, siempre hay un cierto grado de riesgo involucrado. La relación riesgo-recompensa es una estimación de una posible recompensa por cada dólar que intercambia. Muestra la proporción de su gasto y recompensa potencial.
Por ejemplo, considere que está operando con una relación riesgo-recompensa de 1: 4. Idealmente, significaría que por cada dólar que gaste, obtendrá una recompensa de $ 4. De manera similar, si la proporción es 1: 6, obtendrá $ 6 por cada $ 1 gastado. Cuanto mayor sea la proporción, mayor será la recompensa, pero eso no siempre funciona. Como sistema métrico único, la relación riesgo-recompensa no tiene ningún significado.
Considere que está colocando una operación y su stop loss se establece en 5 pips y su toma de ganancias se establece en 20 pips. En este caso, la relación es 5:20. La conversión simple sería 1: 4. En términos de dinero, espera obtener una ganancia de $ 4 por cada dólar que gaste. O tiene la posibilidad de ganar 20 pips arriesgando 5 pips.
Por lo tanto, la relación riesgo-recompensa en la inversión y la relación riesgo-recompensa en el comercio tiene un peso diferente de importancia. La relación riesgo-rendimiento de inversión (la relación riesgo-recompensa) es muy importante y si los inversores pueden invertir $ 1 y ganar $ 5 (relación riesgo-recompensa 1/5) será muy rentable. Pero en el comercio, una alta relación riesgo-recompensa tiene un bajo impacto en el rendimiento comercial sin una tasa de ganancia.
Por ejemplo, si el operador tiene un riesgo de $ 1 y tiene una recompensa de riesgo de 1/5 y solo una tasa de ganancia del 10%, después de 100 operaciones obtendrá:
100 operaciones
10 operaciones ganadoras: 10x $ 1 × 5 = $ 50 de ganancia
90 operaciones con pérdidas: pérdida de $ 90
Pérdida resumida: $ 40
Por lo tanto, los operadores deben analizar la tasa de ganancias y la relación riesgo-recompensa para llegar a la mejor conclusión. Consulte la tasa de ganancia mínima para cada relación riesgo-recompensa a continuación:
Calculadora de riesgo-recompensa gratuita:
Calculadora de riesgo-recompensa
Calcule el riesgo-recompensa de su posición comercial.
Valor del precio de la posición de entrada *
1,301
Valor del precio de stop-loss *
1,302
Valor de precio objetivo
1,3
A continuación, calcularemos la relación riesgo-recompensa o riesgo-rendimiento.
El valor de la relación riesgo-recompensa es:
1,00
La relación ideal entre riesgo y recompensa
Muchos corredores y comerciantes veteranos le sugerirán que no debe aceptar una relación riesgo-recompensa inferior a 1: 2. Podría funcionar a su favor y puede que no. Dar una respuesta concreta sin estudiarla junto con otras variables sería un acto inútil. Veamos cómo.
Supongamos que su relación riesgo-recompensa es 1: 2, donde obtendrá $ 2 por cada $ 1 de inversión. Con esta proporción, realiza 20 operaciones pero solo gana 4. Su porcentaje de ganancias es solo del 20%. El siguiente cálculo le mostrará cuánto ganará realmente:
Operaciones totales: 20
Pérdidas totales: 16 * $ 1 = – $ 16
Beneficio total: 4 * $ 2 = $ 8
Pérdida neta: $ 8
Esto demuestra que la relación riesgo-recompensa no le dice nada a menos que se combine con la tasa ganadora.
Cómo calcular la expectativa en lugar de la relación riesgo-recompensa para su beneficio
La relación riesgo-recompensa es aplicable en todas las operaciones de todos los valores, pero puede aprovecharla al máximo solo cuando sepa cómo calcular la relación riesgo-recompensa en Forex, acciones, futuros y más. Olvídese de las fórmulas antiguas y use la que se indica a continuación:
E = (W / L) * P – 1
¿Confuso? Déjanos explicarte.
En la fórmula anterior, “W” es el tamaño de su ganancia promedio, “L” indica la pérdida promedio y “P” representa la tasa de ganancias.
Ahora usemos esta fórmula para ver su recompensa real.
Supongamos que está realizando 10 operaciones, de las cuales perdió 4 y ganó 6. Su porcentaje de ganancias es del 60%. Suponga que con estas ganancias ganó $ 3000 y ganó $ 500 en promedio. Supongamos también que perdió $ 1600 frente a las 4 pérdidas (pérdida promedio de $ 400). Pongamos los valores en la fórmula:
E = [1+ (500/400)] x 0,6 – 1 = 0,35 o 35%.
Aquí, su “E” o expectativa es positiva (35%). Esto significa que si tomamos en consideración el comercio a largo plazo, su ganancia será de 35 centavos por cada dólar gastado.
Uso de herramientas para definir el riesgo
Existen herramientas que pueden ayudar a los corredores a gestionar sus pérdidas. Stop Loss es una de esas herramientas. Puede usarlo como una barrera que evitará que los precios vayan más allá de los precios que ha establecido. Es como una estructura de mercado que te salva. Así es como puedes usarlo:
1. Resistencia de apoyo
El soporte es el área que es susceptible a la presión de compra y la resistencia es el área que puede sentir la presión de venta. Puede obtener beneficios en Resistance en una posición larga y, si está en una posición corta, puede obtener beneficios en Support. Puede aprovechar esta técnica cuando el mercado está en una tendencia semanal o en un rango.
Mientras utiliza esta técnica, no apunte a altibajos absolutos porque hay posibilidades de que el mercado nunca lo alcance.
2. Extensión de Fibonacci
Puede proyectar la extensión de swing actual utilizando la extensión de Fibonacci. Las posibles extensiones son 127, 132 y 162. Durante una tendencia débil o saludable, los precios pueden ir más allá del máximo anterior y luego retroceder a un nivel más bajo, también conocido como tendencia alcista, la extensión demuestra ser útil.
La extensión de Fibonacci le permite predecir qué tan alto alcanzarán los precios y su punto de salida antes de que retrocedan los precios.
La extensión de Fibonacci es fácil de usar. Primero, necesita identificar un mercado de tendencia y luego dibujar una herramienta de extensión de Fibonacci. Hazlo de swing alto a swing bajo. Establezca un objetivo utilizando cualquiera de las tres extensiones mencionadas anteriormente. Haz lo contrario en una tendencia alcista.
3. Finalización del patrón de gráfico
Los mercados tienden a sentirse agotados al completar un patrón de chat. Este es un principio clásico de los gráficos. La finalización del gráfico se refiere al movimiento del precio de una distancia igual.
Análisis de la relación riesgo-recompensa
Una vez que haya entendido cómo funciona un stop loss y pueda establecer un beneficio objetivo, es hora de volver a calcular la relación riesgo-recompensa combinándola con el stop loss. Esto se puede hacer en tres pasos:
- ¿Cuál es la distancia de stop-loss?
- ¿Cuál es la distancia de beneficio objetivo?
- La diferencia entre los dos anteriores
Aquí hay un ejemplo para su referencia:
Consideremos que su stop loss es de 100 pips, mientras que el beneficio objetivo es de 200 pips. Su relación riesgo-recompensa sería:
200/100 = 2
Proporción = 1: 2
La relación riesgo-recompensa se vuelve importante cuando los precios están cerca de la resistencia y el soporte. Supongamos que el par de divisas JPY / USD está en tendencia bajista. Si los precios se han detenido cerca de la resistencia, la relación riesgo-recompensa probablemente favorecerá una operación de venta, ya que el riesgo está en un lado más bajo. Puede poner un stop más pequeño un poco por encima de la entrada y un aprovechamiento de ganancias comparativamente mayor en la dirección de la tendencia.
La relación riesgo-recompensa no lo es todo
Lo hemos demostrado con suficientes ejemplos de que la relación riesgo-recompensa no puede ayudarlo por sí solo y debe usarla junto con su tasa de ganancias. Sin embargo, si aún está perdiendo dinero, existen muchas otras variables que pueden ayudarlo a marcar la diferencia. Trend Trading es una de esas variables. Es una gran parte del mercado comercial. Sin duda, sus posibilidades de obtener beneficios aumentarán si utiliza las tendencias. Tanto los comerciantes nuevos como los experimentados pueden utilizar esta técnica.
Un stop-loss es otra herramienta beneficiosa que puede ayudarlo en la gestión de riesgos.
Los tipos de relación riesgo-recompensa que los comerciantes deben considerar
Un proyecto de ley no sirve para todos y lo mismo ocurre con la relación riesgo-recompensa. El tipo de riesgo-recompensa que más le convenga dependerá de las condiciones prevalecientes en el mercado y su estilo de negociación. Una suposición general es que si su recompensa es alta y el riesgo es bajo, permanecerá en una situación rentable. Si bien esto suena ideal, no siempre es realista.
Los comerciantes no aceptan una relación riesgo-recompensa inferior a 1: 2 y parece plausible. ¿Por qué arriesgaría más de su recompensa esperada? Sin embargo, el mercado es volátil y podría funcionar para usted. Puede utilizar el stop loss para proteger su inversión y para avisarle cuando la operación ya no parezca rentable. Solo los comerciantes e inversores experimentados deben tomar más riesgos.
Conclusión
El tipo de relación riesgo-recompensa varía mucho. Podría ser 1: 2, 1: 5, 1: 6 e incluso 5: 1. Su experiencia y su estilo de negociación le permitirán determinar qué tipo de ración es la más adecuada para usted. Idealmente, las recompensas deben superar el riesgo, pero puede evaluar el mercado e ir al otro lado si tiene experiencia y confianza. Como medida aislada, la relación riesgo-recompensa no puede definir su camino hacia el éxito. Debe ver su expectativa de ganar, la condición del mercado, su estilo de negociación y el riesgo que puede permitirse asumir sin crear una carga financiera para usted.
No existe una fórmula, herramienta o característica mágica que pueda hacer que el comercio sea absolutamente rentable o seguro. La relación riesgo-recompensa es una de las muchas variables que pueden ayudarlo a crear mejores estrategias comerciales que puedan atraer mayores ganancias. El riesgo-recompensa es una buena herramienta y puede cambiar las reglas del juego cuando se usa con otros aspectos.
Es un experto en nichos financieros, operaciones a largo plazo y niveles técnicos semanales.
El campo principal de la investigación de Igor es la aplicación del aprendizaje automático en el comercio algorítmico.
Educación: Ingeniería Informática y Ph.D. en el aprendizaje automático.
Igor publica regularmente videos relacionados con el comercio en el canal de Youtube de Fxigor..
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