En economía, el arbitraje se refiere a la práctica en la que se puede aprovechar la diferencia de precios entre dos o más mercados. En el comercio es un poco diferente. Es una herramienta que ayuda a los operadores minoristas a aprovechar las ineficiencias del mercado que pueden producirse de vez en cuando. El arbitraje consiste básicamente en vender y comprar simultáneamente el mismo tipo de valores, por ejemplo, divisas, para obtener un beneficio de sus diferencias de precio en el mercado. Por ejemplo, X ha invertido en dos divisas, el USD y el EUR. El valor del EUR sube en comparación con el USD. Ahora X bajará el EUR y comprará más USD, ya que ahora puede conseguir más USD. Esto es posible gracias a la diferencia temporal de precios entre las dos divisas y X pudo obtener un beneficio vendiendo EUR por USD.
Para entender el arbitraje, es esencial saber qué son los swaps.
El arbitraje de swaps de tipos de interés representa el intercambio de una cantidad equivalente de activos entre dos contrapartes para lograr determinados objetivos, en el que los operadores aprovechan las imperfecciones de los mercados financieros para mejorar su tasa de rendimiento.
Swaps y arbitraje
Los swaps se refieren a la oportunidad que aprovecha un operador para comprar y vender divisas y obtener un beneficio de la diferencia de los tipos de interés asociados a las dos divisas. Es la diferencia entre los tipos de interés de ambos países (del par de divisas) la que decide si el operador obtendrá un beneficio o perderá. Cuando el operador intercambia la divisa que tiene un tipo de interés alto, con la divisa que tiene un tipo de interés bajo, está en el lado positivo, es decir, obtiene un beneficio. Sin embargo, si el comerciante no es lo suficientemente eficiente para entender la situación y hace lo contrario, puede incurrir en pérdidas.
Pero la situación anterior sólo es posible cuando el operador es capaz de operar en Forex sin pagar los tipos de cambio. Los tipos swap son la diferencia entre el tipo de interés de las divisas con las que se comercia, que el comerciante tiene que pagar. Este arbitraje de swap de tipos de interés puede quedar exento si el operador puede encontrar un corredor que le ayude a abrir una cuenta de operaciones sin swap.
Si consideramos este caso, un comerciante minorista terminará con una cuenta de pago de swaps endeudada con una pérdida neta de mercado y una cuenta sin swaps con un beneficio neto. Si el operador desea reabrir alguna posición, deberá transferir dinero entre las cuentas mencionadas y pagar un coste de transferencia por las transacciones. Puede aprovechar esta estrategia cuando el par de divisas es volátil.
Es un experto en nichos financieros, operaciones a largo plazo y niveles técnicos semanales.
El campo principal de la investigación de Igor es la aplicación del aprendizaje automático en el comercio algorítmico.
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