¿Qué es el comercio de arbitraje?
El comercio de arbitraje representa la compra y venta simultánea de instrumentos financieros idénticos en diferentes mercados o de diferentes formas para obtener ganancias aprovechando las diferencias de precios. Por ejemplo, si un comerciante puede comprar las acciones de la Compañía Y a $ 100 en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) mientras, al mismo tiempo, vender a $ 100.06 en la Bolsa de Valores de Londres (LSE), un comerciante puede obtener una ganancia de 6 centavos por acción.
Ahora veamos cómo se verá el proceso de arbitraje en el mercado de compraventa de divisas.
¿Qué es el comercio de arbitraje en Forex?
El comercio de arbitraje en forex representa la compra y venta de pares de divisas idénticos o similares en diferentes mercados o formas diferentes para obtener ganancias explotando la discrepancia de precios de explotación. Por ejemplo, un operador puede comprar EURUSD y vender al mismo tiempo USDCHF (un par de divisas altamente correlacionado); o un comerciante puede comprar una divisa deportiva EURUSD y al mismo tiempo vender un contrato de futuros EURUSD.
Comercio de arbitraje en forex
El comercio de arbitraje se usa ampliamente para obtener ganancias en diferentes sectores, por lo que es crucial comprender la definición de arbitraje.
El arbitraje es un método de negociación en el que el comerciante intentará obtener ganancias después de notar las diferencias en los precios de instrumentos financieros idénticos, relacionados o similares disponibles en diferentes corredores, organizaciones y empresas. Varias organizaciones están vendiendo y comprando activos financieros como divisas a precios variables debido a diferencias en costos, márgenes de beneficio, demanda, oferta y otras razones.
Por lo general, el arbitraje suele implicar la compra del activo de la organización, venderlo a un precio bajo y vender casi de inmediato el activo a la organización que lo compra a un precio alto para obtener ganancias.
El comerciante se está aprovechando de las diferencias en los precios cotizados por las organizaciones financieras. Dado que el activo se vende casi inmediatamente después de su compra, el arbitraje se considera un riesgo bajo para el comerciante. Sin embargo, existe cierto riesgo en este tipo de negociación si los precios fluctúan rápidamente o los niveles de liquidez del mercado son bajos. A muchos operadores de Forex les gustaría saber qué es el comercio de arbitraje en Forex, por lo que a continuación se proporciona una explicación detallada.
Entendiendo el comercio de arbitraje
Es posible sacar provecho del comercio de arbitraje porque los mercados financieros no son perfectos y eficientes. El precio de cualquier activo en el mercado financiero depende de la oferta y la demanda del activo. Por lo tanto, cualquier cambio en la oferta o la demanda puede disminuir o aumentar el precio del activo. Los comerciantes de arbitraje intentan sacar provecho de los fallos temporales en los valores de los activos financieros en los mercados. Los comerciantes intentarán ser los primeros en detectar las diferencias en los precios de los activos, lo que puede ocurrir si hay algún desajuste en los niveles de demanda o oferta en las bolsas que se ocupan de estos activos.
Una vez que el comerciante nota la diferencia, puede obtener ganancias rápidamente sin correr muchos riesgos. Los comerciantes pueden utilizar un sistema de negociación automatizado como parte de su estrategia de negociación de arbitraje. Estos sistemas automatizados incorporan algoritmos, que detectan las discrepancias de precios de inmediato y alertan al comerciante. Por lo tanto, el comerciante puede aprovechar las diferencias de precio para obtener una ganancia rápida. Después de un tiempo, otros operadores también notarán la diferencia y los precios del activo en el mercado se ajustarán en consecuencia.
Tipos de arbitraje- oportunidades de arbitraje de forex
El arbitraje de Forex se puede clasificar en tres categorías principales.
El arbitraje de dos divisas implica obtener beneficios de las diferencias en los precios cotizados para los pares de divisas; No considera las diferencias en los precios de las monedas en el par, que se considera.
El arbitraje triangular utiliza las diferencias en los precios de tres tipos diferentes de monedas. El activo en una moneda se convierte en otras dos monedas antes de volver a convertirse a la moneda original para obtener ganancias.
El arbitraje de interés cubierto implica obtener ganancias de las diferencias en las tasas de interés en dos países. El comerciante utilizará un contrato a plazo para cubrir y reducir el riesgo causado por las fluctuaciones en el tipo de cambio.
Arbitraje de dos divisas
El arbitraje de dos divisas es la forma más popular de arbitraje de divisas. El operador negociará el mismo par de divisas con diferentes corredores de divisas para beneficiarse de las diferencias de precios de los pares de divisas. El par de divisas EUR / USD es el más negociado. El precio de venta y el precio de compra de los diferentes bancos pueden ser diferentes. Si el precio de venta de un banco A es más bajo que el precio de compra de otro banco B, el comerciante puede comprar euros del banco A pagando dólares y vender el euro al banco B para obtener una ganancia en dólares. Sin embargo, el comerciante debe actuar con rapidez, ya que otros comerciantes también notarán la diferencia en los precios.
Cuando muchos comerciantes intentan obtener ganancias de la misma diferencia en las tasas bancarias para un par de divisas, debido al aumento de la demanda, el banco A aumentará su precio y el banco B disminuirá el precio debido a un aumento en la oferta, hasta que ambos los bancos ofrecen precios similares.
Arbitraje triangular
Los bancos están cotizando diferentes precios para los pares de divisas en función de la oferta y la demanda. Entonces, en el arbitraje triangular, el comerciante intercambia los pares de divisas en tres bancos, con la esperanza de obtener ganancias utilizando la diferencia de precios. Cambiar las monedas del mismo banco no generará ganancias, ya que los bancos tienen un sistema eficiente para fijar el precio de las monedas y no permiten que los comerciantes obtengan ganancias mediante el arbitraje. Por lo general, los pares de divisas que se negocian comúnmente son USD / EUR, EUR / GBP y GBP / USD, y el operador debe controlar los tipos de cambio ofrecidos por diferentes bancos. El comerciante también debe considerar los costos de transacción que los bancos cobrarán por la conversión de moneda, reduciendo las ganancias.
Arbitraje de interés cubierto
En el arbitraje de interés cubierto, el comerciante aprovecha las diferencias en las tasas de interés de dos monedas para obtener ganancias. El comercio también utilizará un contrato a plazo para controlar el riesgo al que están expuestos. El contrato a plazo permite al comerciante comprar divisas al tipo de mercado actual y también fijar el tipo de cambio en una fecha futura. Una explicación detallada de la estrategia para el arbitraje de intereses para EUR / USD es la siguiente:
– Determinar cuánto más altas son las tasas de interés de la zona euro en comparación con las tasas de interés de EE. UU.
– Utilizando la cantidad disponible de dólares estadounidenses, los dólares se convierten a euros al precio de contado y los euros se invierten a una tasa más alta en la zona euro. El comerciante también debe concertar un contrato a plazo que especifique el tipo de cambio EUR / USD para proteger al inversor contra fluctuaciones en el tipo de cambio durante la duración de la inversión.
– El comerciante recibirá un interés en euros.
– los euros se pueden volver a convertir a dólares estadounidenses al tipo de cambio garantizado, lo que garantiza que el comerciante obtenga beneficios.
¿Cómo ganar dinero con el arbitraje de divisas?
Esto es muy difícil porque los corredores de estos días tienen los mismos precios en todos los pares de divisas. Incluso con las pequeñas diferencias en los precios, es casi imposible beneficiarse del arbitraje cambiario debido a los spreads.
Conclusión
El arbitraje en el comercio de divisas implica explotar las ineficiencias del mercado de divisas para obtener ganancias sin correr muchos riesgos. Solo las cuentas de alto capital con la tecnología adecuada pueden hacer esto.
Es un experto en nichos financieros, operaciones a largo plazo y niveles técnicos semanales.
El campo principal de la investigación de Igor es la aplicación del aprendizaje automático en el comercio algorítmico.
Educación: Ingeniería Informática y Ph.D. en el aprendizaje automático.
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