¿Cómo el rango verdadero promedio (ATR) puede mejorar sus operaciones?
El rango verdadero promedio conocido por el acrónimo ATR es un indicador ampliamente utilizado en el análisis técnico en el análisis del mercado financiero y mide la volatilidad en el mercado. ATR ha sido presentado por Welles Wilder Jr. en su libro Nuevos conceptos en sistemas de comercio técnico.
En este artículo, analizaremos cómo el ATR puede ayudarlo a mejorar sus operaciones y cómo utilizar el ATR como stop loss. Stop-loss o sl en forex representa el riesgo permitido para cada operación.
Tamaño / rango del ATR
Dado que el rango varía, es importante tomar un valor designado como medida de la volatilidad del mercado. Para ello, la práctica generalmente aceptada es adaptar lo mejor de estos: el alto actual menos el flujo actual, el valor absoluto alto actual menos el cierre anterior y el valor absoluto actual. Necesita tomar el rango real promedio. Es más que un promedio móvil. Se determina utilizando el rango real durante 14 días.
En esta imagen, podemos ver en el gráfico diario el rango verdadero promedio. Como puede ver, el GBPUSD se encuentra en una volatilidad creciente. El precio está bajando pero la volatilidad es alta. Es por las noticias del Coronavirus.
Hoy, 229 pips son el rango diario y hace apenas una semana estaba alrededor de 80 pips.
Determinación de ATR
Como comerciante, puede utilizar un período corto de menos de 14 días para acumular señales comerciales. Esto se debe a que es probable que períodos más largos generen menos señales comerciales. Supongamos, por ejemplo, que un operador a corto plazo desea evaluar la volatilidad de una acción durante un período de cinco días.
El comerciante podría tener que estimar el ATR para el período de cinco días. Como los precios se organizan en orden cronológico, el comerciante obtiene el valor absoluto en el nivel máximo en el máximo actual menos el mínimo actual, el valor absoluto del máximo actual menos el cierre anterior y el valor absoluto del mínimo actual menos el cierre anterior.
Cálculo de ATR:
Rango verdadero promedio = ATR = MAX (BarHigh, PreviousBarClose) – MIN (BarLow, PreviousBarClose)
Stop Loss promedio de rango real que puede calcular como porcentaje ATR diario o porcentaje ATR semanal.
De forma predeterminada, la configuración del indicador ATR es de 14 días. En el comercio, algunos operadores también usan 24 o 30.
Como indicador del tamaño absoluto del comercio
¿Qué nos dice el ATR?
El autor del ATR tenía la intención de medir la volatilidad en el mercado de materias primas ampliamente conocido por su volatilidad. Sin embargo, tenga en cuenta que ATR también se puede utilizar para medir la volatilidad y en acciones e índices.
La forma en que se utiliza en el mercado de valores es la siguiente: cuando una acción experimenta una alta volatilidad, provocará un ATR más alto. Contrariamente a esto, una acción de baja volatilidad supone un ATR más bajo.
Los expertos del mercado pueden utilizar el ATR como un instrumento para influir en los inversores; pueden aconsejar a estos últimos que abandonen las operaciones. Pueden usarlo como un instrumento útil para agregar a un sistema comercial.
ATR es una herramienta útil para el análisis de mercado para escalar de manera más correcta la volatilidad experimentada a diario para cualquier activo. Esto implica el uso de cálculos sencillos.
Tenga en cuenta que el indicador no implica que el precio se mueva en la dirección. Puede mostrarle la cantidad de volatilidad como resultado de las brechas y el límite al que el mercado sube o baja.
También es importante tener en cuenta que el ATR es sencillo de calcular y, para ello, necesita datos históricos sobre el precio. El paso inicial para calcular el ATR es encontrar una serie de valores de rango reales para un activo.
Usando ATR para salida y entrada
El ATR se usa ampliamente como determinante de entrada y salida en los mercados al tomar tales decisiones. Una técnica de uso común se llama salida de araña inventada por Chuck LeBeau. La salida del candelabro funciona así: calcula un trailing stop de acuerdo con el máximo más alto que alcanzó el stock desde que ingresó al comercio.
La brecha entre el máximo más alto y el stop es igual a varias veces el ATR. Por lo tanto, puede restar el ATR tres veces del máximo más alto al inicio cuando ingresó a la operación.
Entonces, ¿cómo podemos usar el stop loss ATR para el indicador de stop loss de forex?
Podemos establecer un stop loss en función de ATR.
Por ejemplo :
Puede establecer 20 pips para stop loss si hoy es un rango verdadero promedio de 100 pips. Pero aún mejor puedes hacer:
En lugar de 20 pips, puede establecer el stop loss en 0.2 ATR diario. Entonces, si hoy es un rango de 100 pips, será de 20 pips, pero si es de 150 pips, será un stop loss de 30 pips. Su stop loss sigue el rango real promedio actual del mercado.
Entonces, en su indicador de stop loss de forex, solo necesita establecer el stop loss como una función de ATR.
El ATR también puede ayudar a decidir cuánto debe dedicar a los mercados de derivados. Esto es importante. Puede utilizarlo para medir la inclinación del operador a asumir el riesgo y la volatilidad del mercado.
ATR puede ayudar en el comercio intradía
Si utiliza el ATR como una herramienta en el gráfico de operaciones intradiarias, es probable que el ATR aumente considerablemente después de la apertura del mercado. El ATR se dispara incluso al comienzo del día gracias a la alta volatilidad en este momento. El ATR puede mostrar que la volatilidad fue mayor que la del día de negociación anterior.
Una vez que el ART alcanza el nivel máximo, disminuye progresivamente durante todo el día. Por supuesto, es posible que la fluctuación del indicador no proporcione ninguna información salvo el precio y su valor medio en cualquier momento. Asimismo, el ATR puede mostrar cuánto se mueve cada uno de sus activos y su tendencia de movimiento.
Puede utilizar el ATR para determinar el precio alcanzado por su activo en cualquier momento. Dicho análisis es útil para predecir la tendencia en el movimiento del mercado: la tendencia probable.
¿Cómo puede utilizar el indicador de divisas ATR además de la entrada y el objetivo?
El ATR muestra el movimiento real en las tendencias de los precios. Para determinar el tiempo que tarda el precio en alcanzar las ganancias en vivo, divida las ganancias que espera por el ATR. De modo que también puede conectar ATR y obtener beneficios.
Como guía para salir del mercado
Puede utilizar el ATR para salir del mercado si encuentra que el precio de los activos se mueve en contra de sus expectativas. Puede guiarlo cuando deba decidir salir del mercado.
De esta manera, puede protegerse contra una pérdida potencial, conociendo de antemano la tendencia de movimiento del mercado.
Cómo funciona
Debe tomar nota del valor ATR en este momento. Puede averiguar el límite adecuado con solo duplicar el ATR. Por lo tanto, cuando compra una acción que está perdiendo, puede detener la pérdida en ATRx2. La pérdida aumenta y alcanza el nivel máximo y permanece allí hasta el cierre de la operación debido a la caída en el precio que podría afectar el nivel de stop loss. También para operaciones cortas, este mecanismo funciona.
Conclusión
El indicador ATR es una gran herramienta que ayuda a los operadores a determinar la cantidad correcta de dinero que deben dedicar en el momento adecuado. Por supuesto, debe tener suficiente exposición al mercado: cómo usar la herramienta y el impacto potencial en los hallazgos finales. Al utilizar la herramienta con prudencia, puede proteger su dinero sin tener que gastar mucho tiempo que de otro modo desperdiciaría. Por lo tanto, puede comenzar a operar en el día y también puede sentir cuándo debe dedicar más dinero al mercado y puede sentir la percepción amenazante y salir del mercado.
