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Índice de fuerza relativa – RSI
¿Qué es el índice de fuerza relativa?
Nota breve sobre el índice de fuerza relativa: el índice de fuerza relativa es un indicador técnico que compara las ganancias y pérdidas actuales e históricas para definir si el valor del activo está sobrevalorado o subvalorado. La fórmula para calcular el RSI es:
RSI = 100 – 100 / (1 + RS *)
RS = Promedio de x días de cierre al alza / Promedio de x días de cierre al alza
La fórmula para el indicador RSI es la siguiente:
Comprender el índice de fuerza relativa
El papel principal de este indicador es eliminar el ruido en la representación del movimiento de precios. Una alta tasa de éxito del índice de fuerza relativa que podemos ver en la aplicación con mucha frecuencia.
¿Qué es el índice de fuerza relativa en forex? En el mercado de divisas, el índice de fuerza relativa o RSI es un indicador de impulso que mide la magnitud de los cambios de precios recientes, la fuerza de los precios, analiza las condiciones de sobrecompra o sobreventa, divergencia de precios.
Ejemplo de gráfico GBPUSD: el indicador RSI es rojo:
Cómo leer el índice de fuerza relativa
¿Qué te dice el índice de fuerza relativa? Intervalo en el que el RSI va de 0 a 100 y muestra si el activo está sobrevalorado o infravalorado (ley del índice de fuerza relativa). De hecho, a medida que el RSI se acerca al nivel 70, el activo puede considerarse sobrevalorado y tiene muchas posibilidades de ser sobrecomprado. Por otro lado, cuando RSI alcanza el nivel 30, se considera que el activo está sobrevendido. La mejor manera de usar este índice es como información adicional a otras herramientas de selección de acciones, porque usar solo los operadores de RSI puede crear señales falsas de compra y venta, que pueden engañar al observador.
Historia del índice de fuerza relativa
El índice de fuerza relativa fue desarrollado por J. Welles Wilder y publicado en un libro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems, y en la revista Commodities (ahora revista Futures) en la edición de junio de 1978. Se ha convertido en uno de los índices de oscilador más populares. El RSI compara el impulso de los precios alcista y bajista trazados contra el gráfico del precio de un activo. Wilder desarrolló el rango verdadero promedio, el índice de fuerza relativa (RSI), el índice direccional promedio y el SAR parabólico.
Ejemplo de cálculo del índice de fuerza relativa
Algoritmo de índice de fuerza relativa: ¿cómo calcular el índice de fuerza relativa en Excel?
Siempre obtengo información de MetaTrader. Entonces, ¿cómo calcular el índice de fuerza relativa usando Excel manualmente? El método más simple que podemos ver en un bonito post Cálculos de RSI usando EXCEL.
La idea es definir el precio de cierre en algún período de tiempo y luego comenzar el cálculo del índice de fuerza relativa en Excel:
La “Columna E” tiene todos los precios de cierre.
La “Columna F” calcula el cambio en el precio restando la fila actual de la fila anterior.
Si el valor de la “Columna F” es mayor que cero, el valor se copiará a la Columna G. Si el valor es menor que cero, el valor se copiará a la “Columna H.”
La “Columna I” calcula la ganancia promedio durante el período especificado, por ejemplo, 14.
La “Columna J” calcula las pérdidas promedio durante el período especificado, por ejemplo, 14.
La “Columna K” calcula el valor de Fuerza Relativa (RS).
La “columna L” calcula el valor del índice de fuerza relativa (RSI).
Visite el sitio web y descargue el índice de fuerza relativa en la herramienta de Excel: Descargue la fórmula del índice de fuerza relativa sobresale.
Puede ver en este bonito video el cálculo de ejemplo de índice de fuerza relativa:
¿Cómo podemos operar utilizando este indicador RSI? ¿Ventajas de utilizar el índice de fuerza relativa?
¿Cómo utilizar el índice de fuerza relativa? Podemos usar el RSI directamente para definir los niveles de precios de sobrecompra y sobreventa, la fuerza de la tendencia y dibujar líneas de tendencia y analizar la tendencia. Por fin, podemos usar RSI para analizar la divergencia.
¿Cómo funciona el índice de fuerza relativa? Podemos usar RSI para determinar el momento de sobrecompra y sobreventa en el comercio. Por debajo de 30 está sobrevendido y por encima de 70 está sobrecomprado. Hay algunas reglas para los comerciantes:
– El mercado puede estar sobrevendido o sobrecomprado durante mucho tiempo. No es inteligente negociar órdenes de venta por encima de 70 y órdenes de compra por debajo de 30 sin un análisis profundo.
– No compre en el mercado de sobreventa ni venda en el mercado de sobrecompra sin alguna confirmación en su dirección (por ejemplo, un gran movimiento, una vela fuerte alcista o bajista, etc.)
– La mejor estrategia es: comprar o vender después de un retroceso y respetar la tendencia principal. Por ejemplo, si la tendencia es alcista en un gráfico diario o H4, el precio está por encima de 50 RSI en la dirección alcista fuerte que puede comprar si el precio entra en el área de sobreventa en el gráfico de 5 minutos o 30 minutos. Vea las imágenes a continuación:
En el gráfico diario, vemos una tendencia bajista. El precio de los próximos 7 días bajará 300 pips:
2) Podemos utilizar el indicador RSI para encontrar divergencias y predecir el cambio de tendencia. En la imagen de abajo, podemos ver una divergencia alcista del índice de fuerza relativa (índice de fuerza relativa cuando comprar):
En esta imagen a continuación, tenemos un ejemplo de divergencia bajista del índice de fuerza relativa (debilidad del índice de fuerza relativa):
Usando líneas de tendencia RSI, podemos evitar una falsa ruptura en el comercio o el mercado ha alcanzado un extremo. ¿Qué importancia tienen los niveles 30 y 70 (ejemplo del índice de fuerza relativa de Bloomberg), podemos ver en la tabla RSI más alta? En este artículo, podemos ver la opinión “Muchos operadores técnicos ven cualquier cosa por encima de 70 como una señal de que el dólar está sobrecomprado y debe ser corregido”.
3) Mi forma favorita de usar RSI: ¡dibuje líneas de tendencia en el gráfico RSI y utilícelas para operar!
Los operadores pueden dibujar líneas de tendencia por debajo y por encima de la línea RSI. Operar con líneas de tendencia RSI es la forma más productiva de utilizar el indicador RSI. Si el precio rompe la línea de tendencia, la tendencia cambiará. Ver ejemplo:
Este ejemplo muestra una tendencia alcista en el gráfico de 30 minutos. Puedo realizar órdenes de compra por encima de la línea de tendencia, pero si el precio rompe la línea de tendencia del RSI, la tendencia cambia. Por supuesto, en el gráfico de 30 minutos, podemos ver que el 25% de la tendencia bajista ATR en el precio rompe esta línea (alrededor de 20 pips). Si el precio rompe la línea de tendencia diaria, el RSI puede generar unos pocos cientos de pips de ganancia.
Preguntas y respuestas de mensajes de correo electrónico:
1) ¿Cómo encontrar el indicador de índice de fuerza relativa en Metatrader?
RSI es un indicador importante. Está en la sección de indicadores en osciladores de grupo.
2. ¿Qué es un buen índice de fuerza relativa?
Cada número en RSI es “bueno”. Es solo un índice de fuerza. Por ejemplo, si el precio está por encima de 70 o por debajo de 30, puede ser una excelente tendencia que puede beneficiar el futuro. El precio alrededor de 50 puede estar en un rango de mercado, pero puede ser una fuerte tendencia a la baja o al alza si tenemos una fuerte divergencia en ese momento.
3. ¿Debo establecer la configuración de RSI de manera diferente? ¿Es mejor RSI 8 o 14, RSI 7 frente a RSI 14?
Mi consejo es utilizar la configuración predeterminada. Todos los principales operadores del mundo utilizan (en su mayoría) la misma configuración para que tomen la decisión en función de los parámetros predeterminados. Resumen, la configuración predeterminada es la mejor configuración del índice de fuerza relativa.
4. ¿Cuáles son las desventajas del índice de fuerza relativa y las ventajas de usar el índice de fuerza relativa?
La mayor ventaja es la simplicidad, fácil lectura, como vemos en el capítulo cómo funciona el índice de fuerza relativa. Una de las mayores desventajas es que el RSI es un indicador muy rápido y, a veces, tenemos que esperar a una conformación cerrada de precio de marco de tiempo más alto.
Es un experto en nichos financieros, operaciones a largo plazo y niveles técnicos semanales.
El campo principal de la investigación de Igor es la aplicación del aprendizaje automático en el comercio algorítmico.
Educación: Ingeniería Informática y Ph.D. en el aprendizaje automático.
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