¿Puede predecir las acciones y el mercado de divisas?
No puedo predecir el precio de mercado. Mercado eficiente que nadie puede predecir. Pero yo o usted – podemos hacer una observación, opinión, estrategia – suposición. Pero creo que en algunos momentos el mercado es ineficiente y entonces los traders podemos aprovechar la oportunidad.
Cuando los operadores quieren predecir el mercado de divisas o acciones, solo pueden crear algunos modelos (utilizando estadísticas para predecir los resultados). Cuando crea un conjunto de reglas para el comercio de divisas, crea el modelo de comercio basado en reglas. De todos modos, los comerciantes pueden intentar hacer modelos predictivos, probar observaciones, validar opiniones pero al final, siempre se dan cuenta de que el mercado es un problema matemático muy complicado que es muy difícil de resolver. Esta es la mejor característica del mercado: una fuerte liquidez, muchos jugadores y el hecho de que todo es imposible de predecir el próximo resultado.
¿Por qué ese mercado eficiente y el “paseo aleatorio” son buenos?
La respuesta es que un mercado verdaderamente eficiente elimina la posibilidad de ganarle al mercado porque cualquier información disponible para cualquier comerciante ya está incorporada al precio de mercado.
¿Ha notado que se ha estado preguntando mucho sobre si puede predecir las acciones y el mercado de divisas? En términos de predicción del mercado de valores, esto implica la acción de realizar un análisis para proporcionar una determinación del valor de las acciones de una empresa en el contexto de un marco de tiempo futuro o algún otro tipo de activo financiero que se negocia mediante el uso de un intercambio. Cuando una predicción resulta exitosa en relación con el precio futuro de una acción o un par de divisas, esto podría resultar en un alto nivel de ganancias para el operador. Se observa que la hipótesis del mercado eficiente tiende a sugerir que los precios son responsables de reflejar toda la información que está disponible en el momento actual junto con todos los cambios en los precios que no están vinculados a nuevos datos, por lo tanto, se considera que no previsible. Otros pueden tener un punto de vista en desacuerdo sobre este caso y aquellos que favorecen el punto de vista sobre tal caso también se dan cuenta de que implementan un amplio espectro de enfoques y tecnologías que supuestamente les permiten acceder a información de precios sobre el futuro con el fin. objetivo de esperar obtener grandes sumas de beneficios como resultado.
La hipótesis de los mercados eficientes y el vínculo con el paseo aleatorio
Se observa que la hipótesis de los mercados eficientes plantea el supuesto de que los precios son un elemento de información y expectativas racionales. También considera información que se produce recientemente sobre las perspectivas de una empresa que generalmente proporciona un reflejo en el contexto del precio en el momento actual. Esto proporciona la implicación de que toda la información disponible para el público sobre una empresa, que se considera que incluye el historial de precios, se proporcionaría realmente como reflejo del precio de las acciones en el momento actual. Por tanto, se entiende que los cambios en el precio sí contribuyen a incidir en la provisión de nuevos datos, cambios generales que ocurren en el mercado, así como movimientos de aleatoriedad en cuanto al valor que proporciona un reflejo del actual conjunto de datos. Burton Malkiel tiene fama de haber escrito una pieza de gran alcance que se llama A Random Walk Down Wall Street, que se publicó en el año de 1973. Procedió a declarar que no era posible hacer predicciones precisas sobre los precios considerando solo los precios. historia. Esto llevó a Malkiet a presentar la afirmación de que los precios están mejor dirigidos bajo un proceso que es estadístico en esencia. Él etiquetó esto como la caminata aleatoria, lo que significa que las desviaciones de cada día con respecto al valor en la posición central se clasifican como aleatorias. Esto lleva a la racionalización de que no se pueden predecir. Malkiel luego llegó a proporcionar la conclusión de que la cartera neta se vio más obstaculizada que ayudada cuando alguien se comprometió a otorgar pagos a proveedores de servicios financieros con el fin de hacer predicciones sobre el mercado. La aplicación de varias pruebas empíricas tiende a indicar que la teoría tiene una amplia aplicación, ya que la mayoría de las carteras que están bajo la administración de predictores de acciones profesionales tienden a no tener un rendimiento superior al rendimiento promedio del mercado después de la aplicación de las tarifas del administrador.
Si bien la realidad es que muchos académicos financieros tienden a tener una perspectiva favorable hacia la hipótesis de un mercado eficiente, los críticos de esta hipótesis brindan indicios de escenarios donde la realidad de la experiencia del mercado no era la misma que la que implica la hipótesis en términos de la predicción de la imprevisibilidad. Se nota que ha surgido una industria enorme que propone la idea de que hay algunos analistas que son mejores en cuanto a hacer predicciones en comparación con otros. Paradójicamente, esto se considera una hazaña imposible cuando se aplica la hipótesis de los mercados eficientes si la industria de la predicción de valores no se comprometió a proporcionar la esencia de algo que los clientes consideraban beneficioso. Se comprende además que un inversionista muy notorio que había logrado mucho éxito, conocido como Warren Buffet, afirmó que la evidencia de la hipótesis del mercado eficiente es falsa cuando pronunció un discurso en el año 1984 en la Universidad de Columbia.
Valor intrínseco
Valor intrínseco significa que algo tiene valor real. Este es el valor que se percibe que tiene una empresa. Este valor se puede calcular. Incluye los elementos que son tanto tangibles como intangibles durante el proceso de realización del análisis fundamental. También es una práctica común referirse al valor intrínseco como el valor fundamental. Este valor se aplica con el fin de compararlo con el valor de mercado de la empresa, así como para abordar si la empresa ha sufrido una infravaloración en términos de su lugar en el mercado de valores. Al realizar el cálculo del valor intrínseco, el inversor considerará los elementos cuantitativos del negocio junto con los elementos cualitativos del negocio. Normalmente, el valor intrínseco se calcula mediante la provisión de la suma de los ingresos futuros descontados que se obtienen a través de los activos en un esfuerzo por derivar el valor en el momento actual.
Métodos de predicción
Se considera que las metodologías para realizar predicciones se colocan en clasificaciones de tres amplias, que también se señalan como superposiciones frecuentes. Por tanto, estas metodologías son reconocidas como el análisis fundamental, el análisis técnico así como los métodos tecnológicos.
Análisis fundamental y predicción de mercado
Los analistas fundamentales están interesados en la empresa que participa en acciones subyacentes por sus propios méritos. Realizan una evaluación relacionada con el desempeño pasado de la empresa junto con la credibilidad de las cuentas que posee la empresa. Existe la creación de varias calificaciones de desempeño para ayudar al analista fundamental en términos de realizar una evaluación de la validez de la acción, como el uso de la relación P / E. Warren Buffet es considerado un análisis fundamental verdaderamente famoso. Aplica el uso de la ración integral de capitalización de mercado al PIB con el fin de proporcionar una indicación del valor relativo general con respecto al mercado de valores. Como resultado, esta relación también se conoce como relación Buffet.
Análisis técnico y predicción de mercado
A los analistas técnicos no les interesan los elementos fundamentales de una empresa. Se dedican a determinar el precio futuro de una acción que se basa principalmente en las tendencias de la historia pasada del precio, que se considera una forma de análisis de series de tiempo. Se aplica un amplio espectro de patrones, como la cabeza y los hombros. Además, es común utilizar la taza y el platillo. Junto con el uso de patrones, también existe el uso de técnicas. Por ejemplo, se considera que una de esas técnicas es la media móvil exponencial. Además, existe el uso de osciladores, niveles de soporte y resistencia, así como indicadores de impulso y volumen. En este momento, es una práctica popular utilizar patrones de velas, que probablemente fueron creados por comerciantes japoneses. El análisis técnico tiende a aplicarse en el caso de estrategias a corto plazo en lugar de estrategias a largo plazo. Siendo este el caso, este tipo de análisis se utiliza con mayor frecuencia en las áreas de productos básicos, así como en los mercados de divisas, cuando los operadores se concentran en los movimientos de precios a corto plazo. Este análisis a menudo aplica el uso de algunos supuestos clave. El primer supuesto es que todos los componentes notables de una empresa se reflejan en el precio de las acciones. El otro supuesto es que el precio se mueve de acuerdo con las tendencias. Finalmente, otro supuesto indica que la historia de la fijación de precios suele experimentar repeticiones, lo cual es resultado de la psicología del mercado.
El aprendizaje automático como herramienta de predicción del mercado
Como resultado del inicio de las computadoras, la predicción del mercado de valores y de la divisa se ha trasladado al ámbito del aprendizaje automático.
En el aprendizaje automático, tenemos características (parámetros económicos, indicadores técnicos, valores de precio, etc.) y variables objetivo (precio de cierre, ganancias o pérdidas, etc.). Usando características intentamos crear un modelo para predecir la variable objetivo.
f (Índice de producción industrial, RSI, Volumen, Bandas B., Precio1, Precio2, Precio3, etc.) = Precio de cierre
La técnica más prevalente en la actualidad aplica el uso de redes neuronales artificiales en asociación con algoritmos genéticos. Las redes neuronales artificiales pueden considerarse como un tipo de elemento matemático de aproximadores. La forma más destacada de esto que se aplica en la predicción del mercado de valores se observa como la red feedforward que se involucra en el uso del algoritmo de propagación hacia atrás en términos de errores con el fin de poder actualizar la red. A menudo, estas redes se denominan redes de propagación hacia atrás. Luego, otro tipo de red neuronal artificial que se considera más adecuada en cuanto a la predicción de existencias es la red neuronal recurrente que se basa en el tiempo. Además, existe el uso de redes neuronales de retardo de tiempo para derivar las mejores predicciones posibles con la esperanza de obtener grandes ganancias.
En mi experiencia, los modelos de regresión simple suelen ser mejores que los modelos de aprendizaje profundo. Los modelos comerciales simples suelen ser tan buenos como los modelos complicados de aprendizaje automático en la industria comercial.
De todos modos, en el futuro tendremos más artículos sobre este tema.
Nuestro objetivo es encontrar un patrón interesante, un patrón de ineficiencia del mercado y operar en ese momento. Es difícil pero posible.
Es un experto en nichos financieros, operaciones a largo plazo y niveles técnicos semanales.
El campo principal de la investigación de Igor es la aplicación del aprendizaje automático en el comercio algorítmico.
Educación: Ingeniería Informática y Ph.D. en el aprendizaje automático.
Igor publica regularmente videos relacionados con el comercio en el canal de Youtube de Fxigor..
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