¿Qué es la volatilidad en el mercado de divisas?
La volatilidad de Forex es la medida de las fluctuaciones generales de precios durante un cierto tiempo, qué tan rápido cambian los precios de un mercado en el mercado de divisas. Es simplemente la desviación estándar de los rendimientos. Los activos de alta liquidez, como los principales pares de divisas, tienen baja volatilidad y tienden a moverse en incrementos más pequeños.
¿Qué pares de divisas se mueven más? Los pares de divisas más volátiles (los pares de divisas que más se mueven) en los últimos años son los pares exóticos (SEK, HUF, TRK) y los pares cruzados de GBP como GBPNZD GBPCAD. Los pares de divisas menos volátiles son EURCHF, EURUSD, AUDCHF, USDCHF, EURCAD, etc.
Pero comencemos con la explicación …
Definamos la volatilidad y veamos la diferencia entre riesgo y volatilidad:
La volatilidad no siempre es algo malo porque puede ser una oportunidad en el comercio. Existe una diferencia entre riesgo y volatilidad. La volatilidad no es lo mismo que un riesgo porque la volatilidad es simplemente la desviación estándar de los rendimientos. El riesgo es la posibilidad de que las ganancias reales de un resultado o inversión difieran de un resultado o rendimiento esperado.
Los mercados de divisas son los mercados más grandes cuando se trata de participación de mercado y volúmenes comerciales. La facturación diaria es un poco más de $ 5 billones, una de las más altas en todos los mercados del mundo. En los mercados de divisas, los pares de divisas se cotizan y se colocan entre sí. Los pares de divisas dependen de otros pares de divisas.
Si la variación de la volatilidad = promedio (mayor – menor), entonces:
Los pares de divisas más volátiles de 2021 según la variación son:
- AUDJPY (volatilidad media del 1,12%)
- AUDUSD (volatilidad media del 1,07%)
- EURAUD (volatilidad media del 1,07%)
- NZDJPY (volatilidad media del 1,05%)
- GBPAUD (volatilidad media del 1,05%)
- GBPNZD (volatilidad media del 1,05%)
Como podemos ver, los pares de divisas más volátiles en la sesión asiática (pares principales) son AUDJPY y AUDUSD según la variación de precios durante los últimos 5 años. Los pares de divisas más volátiles en la sesión de Nueva York son USDMXN, USDNOK, EURNOK, mientras que los pares de divisas principales más volátiles son GBPJPY y GBPUSD.
¿Quién mueve menos el mercado de divisas?
Los pares de divisas menos volátiles
Los pares de divisas con baja volatilidad son EURCHF, EURUSD, AUDCHF, USDCHF, EURCAD según la variación de precios. Los principales pares de divisas son generalmente menos volátiles que los pares de divisas de los mercados emergentes.
Si bien algunos de los pares de divisas tienen una alta correlación, mientras que otros están comparativamente menos correlacionados, esta correlación de los pares de divisas se bifurca principalmente en dos tipos: correlación de tipo positiva y negativa. Cuando un par de pares de divisas se mueven uno al lado del otro o en tándem, está correlacionado positivamente, mientras que ocurre una correlación negativa cuando sucede lo contrario. Existe una tendencia general entre los corredores a evitar realizar transacciones con pares de divisas más volátiles.
Entonces, ¿Qué pares de divisas generalmente son los más movidos?
Pares de divisas en Forex – tipos destacados
Los tipos principales de estos tipos de pares de divisas son pares mayores, menores y exóticos.
1. Pares principales
Los pares de divisas más negociados a nivel mundial se denominan pares de divisas principales. Son conocidos por su enorme liquidez y los márgenes más bajos. A continuación se enumeran algunos de ellos:
– USD / EUR (dólar estadounidense)
– USD / CHF (dólar estadounidense / franco suizo)
– USD / JPY (dólar estadounidense / yen japonés) / euro)
– AUD / USD (dólar australiano / dólar estadounidense)
– CAD / USD (dólar canadiense / dólar estadounidense)
– GBP / USD (libra esterlina / dólar estadounidense)
– USD / NZD (dólar estadounidense / dólar neozelandés)
Una cosa notable acerca de estos pares principales es que tienen un dólar estadounidense ocupando uno de los lados porque el dólar estadounidense es sin duda la principal reserva de divisas a nivel mundial, y aproximadamente el 88% del comercio de divisas se realiza en dólares estadounidenses.
2. Pares menores
Estos son los pares de divisas que no tienen USD en uno de los lados. Los tres cruces de divisas menores activos forman los pares de divisas menores, como el yen, el euro y la libra esterlina británica. Aquí está la lista:
– GBP / EUR (libra esterlina / euro)
– EUR / CAD (Euro / Dólar canadiense)
– EUR / CHF (Euro / Franco suizo)
– GBP / JPY (Libra esterlina / Yen japonés)
– GBP / CHF (Libra esterlina / Franco suizo)
– CAD / JPY (dólar canadiense / yen japonés)
– CHF / JPY (Franco suizo / Yen japonés)
– GBP / AUD (libra esterlina / dólar australiano)
– GBP / CAD (libra esterlina / dólar canadiense)
3. Pares exóticos
Este par comprende una moneda más grande y más fuerte junto con una moneda más pequeña de un país en desarrollo. Generalmente tienen márgenes muy altos. Aquí hemos enumerado algunos pares exóticos:
– EUR / TRY (Euro / Lira turca)
– USD / NOK (dólar estadounidense / corona noruega)
– USD / SEK (dólar estadounidense / corona sueca)
– USD / DKK (dólar estadounidense / corona danesa)
– USD / ZAR (dólar estadounidense / rand sudafricano)
– AUD / MSN (dólar australiano / peso mexicano)
USD / HKD (dólar estadounidense / dólar de Hong Kong)
– NZD / SGD (dólar neozelandés / dólar de Singapur)
Los pares de divisas exóticas son los pares más volátiles y móviles, como USD / SEK, USD / BRL y USD / DKK.
Las tasas cruzadas relacionadas con GBP como GBP / NZD, GBP / AUD, GBP / JPY y GBP / CAD son los pares de divisas con mayor volatilidad también. Estos pares cruzados se mueven por más de 200 puntos (pips) por día en promedio.
A continuación se muestra una tabla- la volatilidad diaria de forex en los últimos años:
Los operadores de Forex deben tener cuidado con las desviaciones en cualquiera de los pares de divisas que están negociando y con todos los demás pares de divisas y correlaciones para una gestión de riesgos eficaz.
Las correlaciones positivas o negativas de los pares de divisas brindan a los operadores una visión general y una imagen clara de la dirección en la que deben operar y evitar.
Al operador de forex le conviene centrarse en un par de divisas con un gran potencial y evitar elegir pares de divisas muy volátiles.
Dado que la volatilidad es un parámetro crucial que debe medirse para comprender las condiciones del mercado, existen varias formas de medir la volatilidad, que se enumeran a continuación.
Midiendo la volatilidad: algunas formas de hacerlo bien.
Esto ayuda a determinar una posición actual. A continuación se enumeran los indicadores que se utilizan comúnmente:
1. Rangos promedio de martes (ATR): la mejor herramienta
Creado por J.W. Más salvaje, esto se usa ampliamente para medir los cambios de precios en moneda. Este es un indicador muy utilizado en forex.
2. Medias móviles
Los cuatro tipos principales de medias móviles son:
– Sencillo
– Suavizado
– Linealmente ponderado y
– MA exponencial
El indicador MA nos ayuda a comprender las direcciones de la tendencia del mercado, si tienen una tendencia alcista y descendente y cualquier posibilidad de reversión. También ayudan a determinar cualquier mercado plano si el precio no aumenta ni disminuye.
3. Canales de Donchian
Este es uno de los indicadores técnicos que ayudan a medir la volatilidad relativa con otros instrumentos financieros. Este indicador se aplica a casi todos los tipos de productos financieros, ya sean acciones, futuros o mercados de divisas, para el caso.
Por lo tanto, hemos cubierto las tres formas prescritas de medir la volatilidad. Como comercio de divisas, debe conocer la volatilidad y las formas de medir la volatilidad del precio de la moneda.
Factores clave que afectan la volatilidad
Muchos factores impactan en el mercado y afectan su volatilidad. Hay ciertas cosas que debe tener en cuenta como operador de forex:
– Los pares de divisas volátiles siguen las áreas técnicas para el comercio de divisas, como patrones de precios, niveles de resistencia, soporte, etc.
– Debe mantenerse actualizado con las últimas noticias de forex y los precios y análisis de pares de forex para poder analizar mejor el mercado.
– Cualquier tipo de publicación de datos puede afectar la volatilidad de los pares de divisas.
– El análisis técnico ayuda a los comerciantes a medir la volatilidad.
Aparte de estos factores, un operador de divisas debe saber lo que está sucediendo en todo el mundo, como eventos de noticias masivas como Brexit y guerras comerciales que tienen impactos masivos en la volatilidad.
Siempre que un comerciante comienza a operar, realiza una operación especulando con una moneda para volverse más fuerte o incluso más débil que la otra, y si logra lo que el comerciante especula o el objetivo, se obtiene una ganancia.
Ahora que conoce los factores, veamos algunos tipos principales de pares de divisas.
Lista de los pares de divisas negociados más comunes con alta volatilidad:
AUD (dólar australiano) / JPY (yen japonés): este par de divisas es volátil ya que el valor del AUD está inversamente relacionado con el yen. El precio del AUD está relacionado con el valor de las exportaciones australianas de metales, minerales y otros artículos, lo que lo convierte en una moneda básica. Los inversores prefieren la moneda japonesa cuando hay problemas económicos, lo que la convierte en un refugio. Entonces, el valor de este par de divisas fluctúa rápidamente dependiendo de las perspectivas de la economía mundial.
Dólar de Nueva Zelanda (NZD) / JPY (Yen japonés): El valor del NZD está vinculado a las exportaciones agrícolas de Nueva Zelanda, lo que lo convierte en una moneda básica como el AUD. Algunas de las principales exportaciones son miel, carne, huevos y madera. Cualquier cambio en el valor de estas materias primas afectará al par de divisas.
Libra esterlina (GBP) / Euro (EUR): Tras el Brexit, la volatilidad del par ha aumentado. Esto podría disminuir en el futuro.
Dólar canadiense (CAD) / Yen japonés (JPY): el valor del CAD depende del precio del petróleo, lo que lo convierte en una divisa básica, mientras que el yen japonés es un paraíso.
Libra esterlina (GBP) / AUD (dólar australiano): Dado que Australia es miembro de la Commonwealth, las economías británica y australiana están históricamente vinculadas. El precio del AUD está estrechamente relacionado con el valor de exportación australiano. Ha habido una disminución en las exportaciones australianas a China, aumentando la volatilidad desde que Estados Unidos inició su guerra comercial con China.
Dólar estadounidense (USD) / Rand sudafricano (ZAR): el oro es una de las principales exportaciones de Sudáfrica y tiene un precio en dólares estadounidenses. La volatilidad de este par depende del precio del oro, y el tipo de cambio aumenta con un aumento del precio del oro.
USD / Won surcoreano (KRW): El KRW se formó después de la Segunda Guerra Mundial y cotiza a 1000: 1 frente al dólar estadounidense.
USD / Real brasileño (BRL): el valor de este par de divisas fluctúa con frecuencia, lo que lo hace popular entre los traders intradía y otros traders con una estrategia de scalping.
USD / Lira turca (TRY): después del fallido golpe de estado de 2016, la lira turca es extremadamente volátil. Hay cambios importantes en la política y la sociedad turcas, lo que resulta en fluctuaciones en el valor de la moneda. Por lo tanto, los operadores están monitoreando de cerca el par de divisas debido a la incertidumbre involucrada.
USD / Peso mexicano (MXN): Debido al aumento de las disputas entre el país, y el cambio en la tasa arancelaria, se ha incrementado la volatilidad
Cómo la estrategia comercial difiere según los niveles de volatilidad
Las monedas más volátiles tendrán su valor cambiado en más pips en comparación con las monedas menos volátiles. Por lo tanto, es más arriesgado operar con pares de divisas altamente volátiles. Estas monedas altamente volátiles tienen más probabilidades de deslizarse y realizar movimientos más importantes, por lo que es más importante seleccionar el tamaño correcto de la posición mientras se negocia. Los principales pares de divisas son menos volátiles. Estos pares son EUR / USD, GBP / USD, USD / CHF y USD / JPY
Negociar considerando la volatilidad de las divisas
Los corredores que deseen operar en forex aprovechando la volatilidad deben tomar las siguientes medidas.
– encuentre un par de divisas adecuado para operar
– analizar los fundamentos y aspectos técnicos del par de divisas
– finalizar una estrategia para el comercio de divisas
– crear una cuenta de forex para operar, depositar fondos
– Abrir una posición, controlarla y cerrarla
Monedas volátiles y estables
Los precios de los diferentes productos básicos cambian constantemente. La volatilidad a menudo se asocia con la fluctuación de los precios. Para los operadores de forex, la volatilidad es uno de los factores más importantes que se consideran al abrir o cerrar cualquier operación. Los financieros evalúan el riesgo involucrado al verificar la volatilidad. Si el mercado es extremadamente volátil, es posible que reduzcan sus transacciones, ya que probablemente generarán más pérdidas. La volatilidad histórica es la desviación estándar en los valores del activo, calculada utilizando sus precios históricos. La volatilidad esperada se calcula utilizando los precios actuales y los riesgos esperados.
Casi todas las divisas pueden ser volátiles durante algún tiempo. Sin embargo, algunas monedas son más estables en comparación con otras. Estas monedas suelen representar economías con una tasa de inflación baja, balanza de pagos estable, indicadores comerciales, sistema político, cuentas equilibradas para el gobierno, política monetaria gubernamental predecible, economía diversificada con bienes y servicios. Aunque los patrones de volatilidad están cambiando, los expertos financieros consideran algunas monedas más estables que otras. Las monedas son Hong Kong, Nueva Zelanda, dólar de Singapur, corona noruega y franco suizo.
Los gobiernos de estos países mantienen registros financieros gubernamentales transparentes, no interfieren en los mercados de divisas. Las principales monedas para el comercio de divisas como el dólar estadounidense, el euro, la libra esterlina, el renminbi chino y el yen japonés también son bastante estables. Por el contrario, algunas de las monedas de los países de mercados emergentes son extremadamente volátiles ya que se ven afectadas por la demanda y la oferta a nivel mundial y los cambios de política local. Estas monedas son el rublo ruso, el real brasileño, el peso mexicano y argentino.
Factores que afectan la volatilidad
Al operar con pares de divisas volátiles, se deben considerar los aspectos técnicos como niveles de resistencia, soporte, patrones de precios, los operadores deben mantenerse actualizados con los últimos precios, oferta, demanda, eventos políticos, análisis y noticias de Forex. Deben ser conscientes de que cualquier dato publicado afectará la volatilidad. Por lo general, los comerciantes utilizarán el análisis técnico para medir la volatilidad. Los pares de divisas volátiles mostrarán más movimiento de precios y, además, el movimiento de precios será más frecuente. Los pares de divisas exóticas, incluidas las de los mercados emergentes, serán más volátiles que otros, ya que sus economías son más inestables y la liquidez también es limitada.
Pares de correlación de Forex
La correlación de Forex representa la relación positiva o negativa entre dos pares de divisas separados. La correlación positiva del 100% significa que dos pares aumentan o disminuyen al mismo nivel durante el tiempo. Por ejemplo, EURUSD y USDCHF tienen una correlación negativa porque
Pares de divisas no correlacionados
Los pares de divisas no correlacionados no tienen una relación positiva ni negativa, como USD / CHF, USD / JPY, USD / CAD o NZD / USD, AUD / JPY, EUR / CAD, GBP / CHF. Por ejemplo, EURUSD y USDCHF no son pares no correlacionados, son pares correlacionados negativamente. Los pares no correlacionados no tienen ninguna relación, y lógicamente estos pares son de diferentes mercados como EURCAD y AUDJPY.
La correlación de Forex y la volatilidad de Forex son términos separados y no hay evidencia de que la correlación aumente o disminuya la volatilidad.
Conclusión
Entonces, al final, podemos concluir que el mercado de divisas está lleno de irregularidades. Por lo tanto, es importante vigilar de cerca los determinantes del mercado y los indicadores que miden la volatilidad. Por lo tanto, un operador de Forex debe estar bien versado en los pares de divisas y saber qué factores hacen que los pares de divisas sean volátiles y qué pares de divisas se mueven más. Eso le garantizará cierta certeza, estabilidad y, lo que es más importante, algo de tranquilidad para usted.
Es un experto en nichos financieros, operaciones a largo plazo y niveles técnicos semanales.
El campo principal de la investigación de Igor es la aplicación del aprendizaje automático en el comercio algorítmico.
Educación: Ingeniería Informática y Ph.D. en el aprendizaje automático.
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Para contactar a Igor escriba en:
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