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¿Qué es la volatilidad en el comercio de divisas?
La volatilidad mide cuanto fluctúa el precio de un par de divisas. Un par de divisas con un precio que fluctúa salvajemente alcanza nuevos máximos y mínimos, o se mueve erráticamente, se considera altamente volátil.
La volatilidad juega un papel importante en el mercado comercial. Ya sea que opere en Forex, acciones, acciones, criptografía, materias primas o cualquier otra cosa, para formular una estrategia rentable, debe controlar de cerca la volatilidad que prevalece en el mercado. Dado que la volatilidad les dice a los comerciantes y corredores sobre la dispersión de los rendimientos del índice de mercado o de un valor en particular, todos los involucrados en el comercio intentan utilizar la volatilidad como una herramienta que facilita el comercio. Se utilizan muchos indicadores y herramientas porque se vuelve difícil ser preciso cuando lo haces de forma tradicional, es decir, con lápiz y papel. Uno de esos indicadores es el indicador de volatilidad de Chaikin.
Marc Chaikin desarrolló este indicador que resalta la volatilidad calculando la diferencia entre los máximos y los mínimos de cada barra de negociación o cada período. La diferencia entre dos promedios móviles, también conocidos como MA, de una línea de distribución de acumulación ponderada por volumen. El indicador viene con una configuración predeterminada de 10 días tanto para el período H-L como para el suavizado de volatilidad, pero esto puede modificarse fácilmente.
Con la ayuda de las bandas de volatilidad de Chaikin, los operadores pueden evaluar el movimiento del precio de los valores. Si ha habido un aumento en el indicador de volatilidad durante un período corto de tiempo, puede esperar que el piso esté cerca. De manera similar, si, durante un período prolongado, ha habido una disminución en el indicador de volatilidad, puede esperar que el tope esté cerca. Al igual que con otros indicadores, siempre se aconseja utilizar el Indicador de Volatilidad de Chaikin con otras herramientas e indicadores, siendo los más comunes la envolvente de precios y las medias móviles.
El indicador de volatilidad Chaikin representa un indicador de oscilador que muestra alta y baja volatilidad para cualquier activo comercial (par de divisas, materias primas, acciones, etc.)
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La fórmula de volatilidad de Chaikin
Cada indicador ejecuta su fórmula, lo que lo hace único. Para el indicador de volatilidad de Chaikin, primero debe calcular una media móvil exponencial. Se realiza durante el período H-L, generalmente 10 días. Lo siguiente que debe hacer es calcular el cambio en el MA para el mismo período de tiempo. Este cambio se calcula en porcentaje. Una vez que tenga todas las variables, puede encontrar fácilmente la volatilidad utilizando la fórmula que se proporciona a continuación:
La fórmula de cálculo de la volatilidad de Chaikin es:
(Promedio móvil exponencial [Máximo-Mínimo] – Promedio móvil exponencial [Máximo-Mínimo hace 10 días]) dividido por Promedio móvil exponencial [Máximo-Mínimo hace 10 días] X 100
El indicador de volatilidad de Chaikin es popular entre los comerciantes, inversores y corredores. A menudo se considera un indicador confiable, ya que considera tanto el volumen como el precio de un valor. Es muy similar al Average True Range, otro indicador que compara el rango de cada día sucesivo para calcular el compromiso. Sin embargo, a diferencia de su contemporáneo, el indicador de volatilidad Chaikin se queda un poco corto, ya que no considera las brechas comerciales.
Las brechas comerciales resaltan las áreas en el gráfico donde el precio del valor se mueve rápidamente, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Durante este movimiento, ocurren muy pocas transacciones o ninguna. Esto crea una brecha en el gráfico de seguridad. Estas brechas crean una buena oportunidad para que los comerciantes las exploten y obtengan ganancias fácilmente. No considerar las brechas comerciales es uno de los mayores inconvenientes del indicador de volatilidad de Chaikin.
Estrategia de volatilidad de Chaikin
Es comparativamente más fácil buscar señales de negociación utilizando el indicador de negociación de volatilidad Chaikin. Antes de que el mercado alcance su máximo o mínimo, hay períodos de fuertes aumentos. Estos suelen ir seguidos de una baja volatilidad debido al interés del mercado.
Con el indicador de volatilidad de Chaikin y el indicador de Bandas de Bollinger, los operadores pueden crear una estrategia comercial.
COMPRE si el cierre de la vela en una hora está en un nivel B más bajo. El indicador de volatilidad de la banda Y el Chaikin está en la máxima volatilidad. Cierre el comercio al tocar la banda B superior.
VENDA si el cierre de la vela de una hora está en la parte superior B. El indicador de volatilidad de la banda Y el Chaikin está en la máxima volatilidad. Cierre el comercio al tocar la banda B.
El gráfico anterior es de GBPUSD, junto con las bandas de Bollinger y la volatilidad de Chaikin. El gráfico muestra lo siguiente:
- Cuando el mercado se retira de un nuevo máximo al entrar en un rango de negociación, se produce el pico de volatilidad.
- Si observa la baja volatilidad, puede ver que el rango del mercado se encuentra en una banda estrecha. No hay ningún cambio significativo en la volatilidad, incluso cuando hay una ruptura de este rango.
- Cuando los precios suben por encima del máximo reciente, la volatilidad lo persigue y también aumenta.
- La fuerte volatilidad aumenta antes del pico del mercado.
- La fuerte caída de la volatilidad indica una posible reversión.
Es un experto en nichos financieros, operaciones a largo plazo y niveles técnicos semanales.
El campo principal de la investigación de Igor es la aplicación del aprendizaje automático en el comercio algorítmico.
Educación: Ingeniería Informática y Ph.D. en el aprendizaje automático.
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